안녕하세요?
이러한 펑션을 놓고 써보세요..
참고로 uses 에 mmsystem을 넣어 주시구요....


     
procedure PlayWave( Wave : string );
var
   WaveFile : String;
begin
    PlaySound(nil, Handle, SND_SYNC);
    PlaySound(pChar(WaveFile), Handle, SND_ASYNC);
end;


사용하시면 되는데 이것을 OnCreate나 OnActive에서 해주세요.
컴포넌트까지는 필요가 없을듯 하네요....
그럼...