이처럼 KeyPress이벤트에서 처리해줘 보세요...

procedure TForm1.DBGrid1KeyPress(Sender: TObject; var Key: Char);
var
   SelIndex : Integer;
begin
   If Key = #13 then
   begin
      Key := #0;
      SelIndex := DBGrid1.SelectedIndex;
      Inc(SelIndex);
      If SelIndex > DBGrid1.FieldCount - 1 then SelIndex := 0;
      {처음으로 이동시키기 싫으면 없어도 되는부분}
      DBGrid1.SelectedIndex := SelIndex;
   end;
end;

음.. 도움이 되셨기를...