실시간으로 SaveDialog를 맏느시는것인지 아니면 실시간으로 메뉴를 생성해서
그 상태를 저장하는 것인지 잘 이해가 가지 않지만요...
먼저 실시간으로 다이알로그를 만드신다면 이렇게 해보십시요..

var
   SaveDlg : TSaveDialog;
begin
   SaveDlg := TSaveDialog.Create(self);
   If SaveDlg.Execute then 어쩌구 저쩌구..
   SaveDlg.Free;
end;

해주시면 동적으로 SaveDialog를 생성후 소멸 시킵니다.

그럼...